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This book offers an introduction to the most relevant methods of the statistical analysis of financial market data, for instance stock prices and dividend yields or stock indices. Amongst others the description and analysis of uni- and multivariate yield distribution, the analysis of the structure of yield time series and statistical methods for CAPM and the exploration of stochastic dominance are included.
This book is addressed to students of economic sciences in the Hauptstudium, but also to practitioners at banking houses and insurers. It is appropriate to self-studies. Knowledge of mathematics and statistics are only assumed as far as they are negotiated in the economic Grundstudium.
From the preface
Dieses
Buch gibt eine Einführung in grundlegende Techniken und
Verfahren der Analyse von Finanzmarktdaten, wie z.B. Renditen
von Aktien und Wechselkursen. Es beruht auf Vorlesungen, die
die Verfasser mehrfach an der Universität zu Köln
und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
gehalten haben. Es richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften,
insbesondere der Betriebswirtschaftslehre, im Hauptstudium.
An Mathematik- und Statistikkenntnissen wird nur das vorausgesetzt,
was im Grundstudium der Wirtschaftswissenschaften gelehrt
wird. Darüber hinausgehende Begriffe werden im Buch entwickelt.
Alle vorgestellten Verfahren und Techniken werden durch empirische
Beispiele ausführlich illustriert. Damit die Beispiele
auch eigenständig nachbereitet werden können, stellen
wir zusätzliches Material im Internet bereit, und zwar
unter der Adresse:
http://www1.wiwi.uni-muenster.de/oeew/studium/financialeconometrics/finanzmarktstatistikbuch/index.php
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