Forschung:

Publikationen:

• Frahm, G., Wickern, T. und Wiechers, C.: "Multiple Tests for the Performance of Different Investment Strategies". Eingereicht beim International Review of Financial Analysis.


• Frahm, G. und Jaekel, U.: "Tyler's M-Estimator, Random Matrix Theory, and Generalized Elliptical Distributions with Applications to Finance". Eingereicht bei Physica A (in Revision).


• Dobric, J., Frahm, G. und Schmid, F.: "Dependence of Stock Returns in Bull and Bear Markets". Eingereicht bei Computational Statistics and Data Analysis (in Revision).


• Frahm, G. und Memmel, C. (2010): "Dominating Estimators for Minimum-Variance Portfolios". Journal of Econometrics 159, 289-302.


• Frahm, G. und Jaekel, U. (2010): "A Generalization of Tyler's M-Estimators to the Case of Incomplete Data". Computational Statistics and Data Analysis 54, 374-393.


• Frahm, G. (2009): "Asymptotic Distributions of Robust Shape Matrices and Scales". Journal of Multivariate Analysis 100, 1329-1337.


• Bade, A., Frahm, G. und Jaekel, U. (2009): "A General Approach to Bayesian Portfolio Optimization". Mathematical Methods of Operations Research 70, 337-356. DOI: 10.1007/s00186-008-0271-4.


• Frahm, G. (2008): "Linear Statistical Inference for Global and Local Minimum Variance Portfolios". Statistical Papers 51, 789-812. DOI: 10.1007/s00362-008-0170-z.


• Frahm, G. (2006): "On the Extremal Dependence Coefficient of Multivariate Distributions". Statistics and Probability Letters 76, 1470-1481.


• Frahm, G., Junker, M. und Schmidt, R. (2005): "Estimating the Tail-Dependence Coefficient: Properties and Pitfalls". Insurance: Mathematics and Economics 37, 80-100.


• Frahm, G., Junker, M. und Szimayer, A. (2003): "Elliptical Copulas: Applicability and Limitations". Statistics and Probability Letters 63, 275-286.

Diskussionspapiere:

• Frahm, G. und Wiechers, C. (2011): "On the Diversification of Portfolios of Risky Assets".


• Frahm, G.: "An Analytical Investigation of Estimators for Expected Asset Returns from the Perspective of Optimal Asset Allocation".


• Frahm, G.: "Testing for the Best Alternative with an Application to Performance Measurement".


• Frahm, G. und Mittring, G.: "Anmerkungen zur Aggregation von Intelligenzquotienten".

Preise:

• Publikationspreis der Universität zu Köln für "Asymptotic Distributions of Robust Shape Matrices and Scales" (Journal of Multivariate Analysis).


• Publikationspreis der Universität zu Köln für "Linear Statistical Inference for Global and Local Minimum Variance Portfolios" (Statistical Papers).


• Publikationspreis der Universität zu Köln (mit A. Bade und U. Jaekel) für "A General Approach to Bayesian Portfolio Optimization" (Mathematical Methods of Operations Research).


• Publikationspreis der Universität zu Köln für "On the Extremal Dependence Coefficient of Multivariate Distributions" (Statistics and Probability Letters).


• Publikationspreis der Universität zu Köln (mit M. Junker und R. Schmidt) für "Estimating the Tail-Dependence Coefficient: Properties and Pitfalls" (Insurance: Mathematics and Economics).

Sonstiges:

• Habilitationsschrift: Advanced Methods of Multivariate Financial Data Analysis.


• Doktorarbeit: Generalized Elliptical Distributions: Theory and Applications.


• Diplomarbeit: Ermittlung des Value-at-Risk von Finanzportefeuilles mit Methoden der Extremwerttheorie.


• Patent: Frahm, G. und Jaekel, U.: "Methodology for Robust Portfolio Evaluation and Optimization Taking Account of Estimation Errors". Patentnr.: US 11/450,385 (angemeldet).

Lehre:

Lehrveranstaltungen:

• Econometrics (Vorlesungen und Übungen)


• Time Series Analysis (Vorlesungen und Übungen)


• Econometrics Crash Course (SS 2008): <Foliensatz 1> <Foliensatz 2> <Foliensatz 3>
  Achtung: Dieser Crash-Kurs ersetzt keinesfalls die Lehrveranstaltung "Econometrics" im Hauptstudium. Ökonometrie-Studenten wird daher dringend der Besuch der entsprechenden Vorlesung und dazugehörigen Übung empfohlen!

Materialien zu den Veranstaltungen finden Sie unter http://www.ilias.uni-koeln.de/.