Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik der Universität zu Köln

Universität zu Köln
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik

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Dipl.-Kfm. Michael Stegh

Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik
Lehrstuhl Prof. Schmid
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
Deutschland

Inhaltsübersicht

Forschung

Diplomarbeiten

Betreute Veranstaltungen

Eigene Veranstaltungen

Materialien zu eigenen Lehrveranstaltungen

Forschung

Forschungsinteressen:

Statistische Analyse ultra-hochfrequenter Finanzmarktdaten, insb. Schätzung von Varianzen und Kovarianzen
Statistische Fragestellungen im Zusammenhang mit Finanzmärkten im Allgemeinen
Turniertheorie, insb. Anreizeffekte in Teamsportarten
Sportökonomie

Working Paper:

Nieken, P. und Stegh, M. (2010): "Incentive Effects in Asymmetric Tournaments - Empirical Evidence from the German Hockey League", Discussion Paper No. 305, Sonderforschungsbereich/Transregio 15 'Governance and the Efficiency of Economic Systems'.
Nieken, P. und Stegh, M. (2009): "Distribution of Goals and Late-Game Reversals in the German Hockey League", mimeo.

Vorträge:

"Incentive Effects in Asymmetric Tournaments - Empirical Evidence from the German Hockey League", 8. Jahrestagung, "Erkenntnisfortschritte in der Personalwirtschaftslehre", Arbeitskreis für Empirische Personal- und Organisationsforschung (AKempor), Lüneburg, Oktober 2010.
"Incentive Effects in Asymmetric Tournaments - Empirical Evidence from the German Hockey League", XI. Symposium zur Ökonomischen Analyse der Unternehmung, German Economic Association of Business Administration e. V., Frankfurt, September 2010.
"Incentive Effects in Asymmetric Tournaments - Empirical Evidence from the German Hockey League", 7th Annual Meeting, Irish Society of New Economists, Dublin, September 2010.
"Incentive Effects in Asymmetric Tournaments - Empirical Evidence from the German Hockey League", 25th Annual Congress, European Economic Association, Glasgow, August 2010 (EEA Student Travel Award; Anreizkompatible Mittelvergabe durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln).
"Incentive Effects in Asymmetric Tournaments - Empirical Evidence from the German Hockey League", 36th Annual Meeting, Eastern Economic Association, Philadelphia, Februar 2010.
"Game Theory - Strategic Decisions in Games and Tournaments", Friedrich-Naumann-Stiftung, Gummersbach, Juli 2009.

Mitgliedschaften:

Deutsche Statistische Gesellschaft
European Economic Association
KölnAlumni - Freunde und Förderer der Universität zu Köln e.V.
The Econometric Society
Verein für Socialpolitik
Kölner Eishockey-Club "Die Haie" e.V.

Diplomarbeiten

Hendrik Marks (2006)	Omega als Performancemaß und seine Anwendung
Marc Abadir (2006)	Bedingte kontemporäre Abhängigskeitsmessung bei Aktienrenditen
Xiaobei Mao (2007)	Das Performancemaß Omega - Theorie und empirische Anwendung
Georgiana Anghel (2007)	Der Einfluss der Wahl des Performancemaßes auf die Anlageentscheidung
Jan Heinrichs (2007)	Statistische Inferenz für die Sharpe Ratio. Theorie und empirische Anwendung auf Hedge-Fonds
Dolf Diederichsen (2008)	Empirical Analysis of Correlation between Stock Options and their Underlying Using High-Frequency Data
Tanja Klettke (2009)	Statistische Modellierung von Euro-Wechselkursrenditen

Betreute Veranstaltungen

WS 2004/2005	Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik (Grundstudium)
SS 2005	Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik (Grundstudium) Statistische Inferenz (Hauptstudium) Statistische Analyse von Finanzmarktdaten (Hauptstudium) Hauptseminar "Statistische Analyse von hochfrequenten Finanzmarktdaten"
WS 2005/2006	Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik (Grundstudium) Multivariate Verfahren (Hauptstudium) Hauptseminar "Quantitative Methoden im Risiko-Management"
SS 2006	Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik (Grundstudium) Statistische Inferenz (Hauptstudium) Statistische Analyse von Finanzmarktdaten (Hauptstudium) Hauptseminar "Abhängige Zufallsvariablen: Messung und Modellierung von Abhängigkeit"
WS 2006/2007	Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik (Grundstudium) Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse (Hauptstudium) Multivariate Verfahren (Hauptstudium)
SS 2007	Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik (Grundstudium) Statistische Inferenz (Hauptstudium) Statistische Analyse von Finanzmarktdaten (Hauptstudium) Hauptseminar "Quantitative Methoden im Risiko-Management"
WS 2007/2008	Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik (Grundstudium) Hauptseminar "Regressionsmodelle und deren Anwendung"
SS 2008	Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik (Grundstudium) Hauptseminar "Ausgewählte Fragen der Bevölkerungsstatistik"
WS 2008/2009	Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik (Grundstudium) Hauptseminar "Quantitative Methoden im Risiko-Management"
SS 2009	Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik (Grundstudium) Hauptseminar "Ausgewählte Themen der Finanzmarktstatistik"
WS 2009/2010	Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik (Grundstudium)
SS 2010	Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik (Grundstudium) Hauptseminar "Quantitative Methoden im Risikomanagement – Ausgewählte Probleme"
WS 2010/2011	Hauptseminar "Ausgewählte Methodenprobleme der Statistik - Messung und Modellierung von Zusammenhang und Abhängigkeit"

Eigene Veranstaltungen

WS 2004/2005	Übung zur Vorlesung "Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik"
SS 2005	Übung zur Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik" Computerübung Eviews 5.0 zur Vorlesung "Statistische Analyse von Finanzmarktdaten"
WS 2005/2006	Übung zur Vorlesung "Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik" Computerübung SPSS 11.0 zur Vorlesung "Multivariate Verfahren"
SS 2006	Übung zur Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik" Computerübung Eviews 5.1 zur Vorlesung "Statistische Analyse von Finanzmarktdaten"
WS 2006/2007	Übung zur Vorlesung "Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik" Computerübung SPSS 14.0 zur Vorlesung "Multivariate Verfahren"
SS 2007	Übung zur Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik" Computerübung Eviews 5.1 zur Vorlesung "Statistische Analyse von Finanzmarktdaten"
WS 2007/2008	Übung zur Vorlesung "Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik"
SS 2008	Übung zur Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik"
WS 2008/2009	Übung zur Vorlesung "Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik"
SS 2009	Übung zur Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik"
WS 2009/2010	Übung zur Vorlesung "Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik"
SS 2010	Übung zur Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik"

Materialien zu eigenen Lehrveranstaltungen

Zusatzmaterialien zur Übung Statistik A (WS 2009/2010)

Zusatzaufgaben + Multiple-Choice-Aufgaben

Die Aufgaben werden nach Möglichkeit in den Übungen besprochen. Muster- oder Kurzlösungen werden nicht bereit gestellt.

Zusatzmaterialien zur Übung Statistik B (SS 2010)

Zusatzaufgaben
Multiple-Choice-Aufgaben

Die Aufgaben werden nach Möglichkeit in den Übungen besprochen. Muster- oder Kurzlösungen werden nicht bereit gestellt.

Computerübung Eviews

Folien zur Computerübung Eviews im Rahmen der Vorlesung "Statistische Analyse von Finanzmarktdaten"

Eviews 5.1
Eviews 6.0

Computerübung SPSS 14.0

Folien zur Computerübung SPSS 14.0 im Rahmen der Vorlesung "Multivariate Verfahren"