Allgemeine
Informationen
Vorlesung: Do.
12.00-13.30 Uhr in Raum 310, Beginn: 14.10.2010
Übung: Do.
14.00-15.30 Uhr in Raum 310
Prüfung:
Im Rahmen der Veranstaltung können für den Kurs "Spezialgebiete der Statistik I" Leistungspunkte erworben
werden (siehe S. 135 im Modulhandbuch).
Inhalte
Der
Kurs gibt eine Einführung und einen Überblick über die Materie der
Parameterschätzung in Zustandsraummodellen mit Hilfe von Kalman
Filtern. Er befähigt die Zuhörer zum eigenständigen Entwickeln von
Modellen auf der Basis von Zustandsraummodellen sowie zum Schätzen
dieser Modelle mit linearen und nichtlinearen Kalman Filtern.
• Zustandsraummodelle (State Space Models)
• Lineares
diskretes Modell
•
Systemgleichung, Beobachtungsgleichung
• Random Walk,
AR(p) , MA(q), ARMA(p,q)
•
Identifizierbarkeit
•
Nichtlineares diskretes Modell
•
Kontinuierlich-diskretes Modell
•
Systemgleichung, Beobachtungsgleichung
• Allgemeine
Ito-Gleichungen
•
Kalman Filter
•
Zustandsschätzung
•
Parameterschätzung
• Vorhersage
• Nichtlineare
(kontinuierlich-diskrete) Kalman Filter
• Allgemeine
Filtergleichungen
• Erweiterter
Kalman Filter
• Unscented
Kalman Filter
•
Anwendungen
Der Kurs richtet sich gleichermaßen an fortgeschrittene
Master-Studenten der Wirtschaftwissenschaften wie Doktoranden.
Zu
Beginn des Kurses findet eine Wiederholung von Grundlagen der
multivariaten Statistik, insbesondere im Umgang mit der multivariaten
Normalverteilung und der Formel von Bayes statt. In diesem Teil wird
von den Zuhörern eine breite Kenntnis der statistischen Grundlagenkurse
erwartet. Darüber hinaus werden im weiteren Verlauf der Veranstaltung
Kenntnisse der Grundlagen der Ökonometrie erwartet.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr.
Oliver Grothe.
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