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Dieses
Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren
der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise
Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den
Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten
Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen
sowie statistische Verfahren für das CAPM und die Untersuchung
der stochastischen Dominanz.
Das
Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften
im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Es ist sehr gut zum Selbststudium geeigent. Kenntnisse der
Mathematik und der Statistik werden nur soweit vorausgesetzt,
wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt
werden.
Aus dem Vorwort
Dieses
Buch gibt eine Einführung in grundlegende Techniken und
Verfahren der Analyse von Finanzmarktdaten, wie z.B. Renditen
von Aktien und Wechselkursen. Es beruht auf Vorlesungen, die
die Verfasser mehrfach an der Universität zu Köln
und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
gehalten haben. Es richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften,
insbesondere der Betriebswirtschaftslehre, im Hauptstudium.
An Mathematik- und Statistikkenntnissen wird nur das vorausgesetzt,
was im Grundstudium der Wirtschaftswissenschaften gelehrt
wird. Darüber hinausgehende Begriffe werden im Buch entwickelt.
Alle vorgestellten Verfahren und Techniken werden durch empirische
Beispiele ausführlich illustriert. Damit die Beispiele
auch eigenständig nachbereitet werden können, stellen
wir zusätzliches Material im Internet bereit, und zwar
unter der Adresse:
www1.wiwi.uni-muenster.de/oeew/studium/financialeconometrics/finanzmarktstatistikbuch/index.php
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