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Uni
Köln > WiSo-Fakultät
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und Sozialstatistik > Studium
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Finanzmarktstatistik > Inhaltsverzeichnis
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1 Kurse und Renditen
1.1 Kurse
1.2 Renditedefinitionen
1.3 Kursbereinigung
1.4 Indizes
1.5 Stilisierte Fakten von Renditen
1.6 Literaturhinweise
2 Univariate Renditeverteillungen
2.1 Zufallsvariable und ihre Verteilung
2.2 Maße zur Charakterisierung von Renditeverteilungen
2.2.1 Lagemaße
2.2.2 Streuungsmaße, Risikomaße
2.2.3 Schiefe und Kurtosis
2.2.4 Statistische Inferenz für Erwartungen und Varianz
von Renditen
2.3 Parametrische Verteilungsmodelle
2.3.1 Exkurs: Statistische Schätzmethoden
2.3.2 Normalverteilung
2.3.3 Mischungen von Normalverteilungen
2.3.4 t-Verteilung
2.3.5 Stabile Verteilungen
2.3.6 Modellierung der Flanken von Renditeverteilungen und extremer
Ereignisse
2.4 Literaturhinweise
3 Multivariate Renditeverteilungen
3.1 Gemeinsame Verteilung von Renditen
3.1.1 Gemeinsame Verteilungsfunktion und gemeinsame Dichtefunktion
3.1.2 Randverteilungen und bedingte Verteilungen
3.1.3 Grafische Darstellungen
3.2 Maßzahlen gemeinsamer Renditeverteilungen
3.2.1 Erwarungswertvektor
3.2.2 Kovarianzmatrix
3.2.3 Korrelationsmatrix
3.2.4 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix bei affinen Transformationen
3.2.5 Rangkorellationskoeffizient und Kendalls Tau
3.3 Multivariate parametrische Verteilungsmodelle
3.3.1 Multivariate Normalverteilung
3.3.2 Elliptische Normalverteilungen
3.4 Copulas
3.4.1 Grundbegriffe
3.4.2 Statistik für Copulas
3.5 Literaturhinweise
4 Einführung in die stochastischen Prozesse
4.1 Grundbegriffe
4.2 Stationarität und Ergodzität
4.3 White-Noise-Prozesse und Random-Walks
4.4 Martingale
4.5 ARMA-Prozesse
4.5.1 Der Lag-Operator
4.5.2 Moving-Average-Prozesse
4.5.3 Autoregressive Prozesse
4.5.4 Invertierbarkeit
4.5.5 ARMA-Prozesse und ARIMA-Prozesse
4.5.6 Behandlung deterministischer Komponenten
4.6 Statistische Schätzung von ARMA-Prozessen
4.6.1 Methode der kleinsten Quadrate
4.6.2 Methode der Momente
4.6.3 Maximum-Likelihood-Schätzung
4.6.4 Bestimmung der Lag-Länge
4.6.5 Empirische Beispiele
4.7 Literaturhinweise
5 Die Random-Walk-Hypothese
5.1 Informationseffizienz und Random-Walk-Hypothese
5.2 Cowles-Jones-Test
5.3 Runs-Test
5.4 Portmanteau-Test
5.5 Varianz-Quotienten-Test
5.6 Einheitswurzel-Test
5.7 Ergänzungen
5.8 Literaturhinweise
6 Volatilität
6.1 Volatilitäten empirischer Renditezeitreihen
6.2 ARCH-Prozesse
6.2.1 Definition und Eigenschaften
6.2.2 Schätzungen eines ARCH (1)-Prozesses
6.2.3 Der ARCH (p)-Prozess
6.3 GARCH-Prozesse
6.3.1 Definition und Eigenschaften
6.3.2 Schätzung eines ARCH (p,q)-Prozesses
6.4 EGARCH und TGARCH-Prozesse
6.5 Stochastische Volatilität
6.6 Literaturhinweise
7 Das CAPM-Modell
7.1 Portfolio-Theorie
7.1.1 Ohne risikolose Anlage
7.1.2 Mit risikoloser Anlage
7.2 Statistische Inferenz für das CAPM
7.2.1 Schätzung
7.2.2 Test des Achsenabschnitts
7.2.3 Querschnittsregression
7.2.4 Test auf Stabilität der Betas
7.2.5 Black-Version
7.3 Performance-Messung
7.3.1 Sharpe-Ratio
7.3.2 Treynor-Ratio
7.3.3 Jensens Alpha
7.3.4 Treynor-Black-Maß
7.3.5 Die risikobereinigte Performance
7.4 Der parametrische Bootstrap
7.5 Literaturhinweise
8 Stochastische Dominanz
8.1 Stochastische Dominanz
erster Ordnung
8.2 Stochastische Dominanz zweiter Ordnung
8.3 Stochastische Dominanz dritter Ordnung
8.4 Weitere Dominanzbegriffe
8.5 Überprüfung von Dominanzbeziehungen
8.6 Test auf stochastische Dominanz
8.7 Literaturhinweise
Literatur
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